Vnpy 基于Python的开源量化交易平台开发框架

全新的“vn.py全实战进阶”系列在线课程，已经在官方微信公众号[vnpy-社区访问数/每百万人：上线，覆盖cta策略(已完成)、期权波动率交易(更新中)等内容.购买请扫描下方二维码关注后，点击菜单栏的[进阶课程]按钮即可：

在使用vn.py进行二次开发(策略、模块等)的过程中有任何疑问，请查看vn.py项目文档，如果无法解决请前往官方社区论坛的[提问求助]板块寻求帮助，也欢迎在[经验分享]板块分享你的使用心得！

针对vn.py的金融机构用户，创建了一个专门的[vn.py机构用户群](QQ群号：676499931)，主要分享机构应用方面相关的问题，如:银行间市场接入、资管O32系统、分布式部署等内容。请注意本群只对金融机构用户开放，加群时请注明:姓名-机构-部门.

功能特点

1. 全功能量化交易平台(vnpy.trader)，整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的接口，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。
2. 网关(vnpy.覆盖国内外所有交易品种的交易接口)：
   • 国内市场
     • ctp(Ctp)：国内期货、期权
     • CTP Mini(迷你)：国内期货、期权
     • ctp证券(Sopt)：etf期权
     • 飞马(女性)：国内期货
     • 用友金融(恒生)：国内期货、ETF期权
     • 飞创证券(秒)：etf期权
     • 南华nhtd(Nhtd)：国内期货、etf期权
     • 宽睿(OES)：国内证券(A股)、ETF期权
     • 中泰xtp(Xtp)：国内证券(A股)、etf期权
     • 国泰君安：国内证券(A股)
     • 恒生期权(Hsoption)：etf期权
     • 华鑫奇点(TORA)：国内证券(A股)、ETF期权
     • 星巴克(飞鼠)：黄金TD、国内期货
     • 金仕达黄金(KS黄金)：黄金TD
     • 鑫管家(Xgj)：期货资管
     • 融航(罗洪)：期货资管
     • 康星(中汇亿达)：银行间市场
   • 海外市场
     • 富途证券(富图)：港股、美股
     • 老虎证券(老虎)：全球证券、期货、期权、外汇等
     • 互动经纪人(Ib)：全球证券、期货、期权、外汇等
     • 易盛9.0外盘(TAP)：全球期货
     • 直达期货(Da)：全球期货
     • MetaTrader5(MT5)：外汇、cfd、期货、股票
     • 羊驼(羊驼)：美股(零佣金)
     • 卡西亚(佳兆业投资)：港股
   • 数字货币
     • bitmex(Bitmex)：数字货币期货、期权、永续合约
     • BYBIT(BYBIT)：数字货币永续合约
     • 币安(二进制)：数字货币现货
     • 币安永续(二进制)：数字货币永续合约
     • OKEX(OKEX)：数字货币现货、期货、永续、期权(V5统一账户)
     • 火币(火壁)：数字货币现货
     • 火币期货(Hoobif)：数字货币期货
     • 火币永续(霍比斯)：数字货币永续
     • 霍比奥(火币期权)：数字货币期权
     • Gate.io永续(Gateios)：数字货币永续合约
     • 派生比特(派生比特)，数字货币期权、永续合约
     • Bitfinex(Bitfinex)：数字货币现货
     • Coinbase(Coinbase)：数字货币现货
     • 位戳(位戳)：数字货币现货
     • 1Token(一个Token)：数字货币券商(现货、期货)
   • 特殊应用
     • rpc服务(Rpc)：跨进程通讯接口，用于分布式架构
3. 开箱即用的各类量化策略交易应用(vnpy.app)：
   • cta_Strategy：cta策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对cta类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制(降低交易滑点、实现高频策略)
   • cta_backtester：cta策略回测模块，无需使用Jupyter笔记本，直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作
   • 价差交易：价差交易模块，支持自定义价差，实时计算价差行情和持仓，支持半自动价差算法交易以及全自动价差策略交易两种模式
   • OPTION_MASTER：期权交易模块，针对国内期权市场设计，支持多种期权定价模型、隐含波动率曲面计算、希腊值风险跟踪等功能
   • Portfolio_Strategy：组合策略模块，面向同时交易多合约的量化策略(阿尔法、期权套利等)，提供历史数据回测和实盘自动交易功能
   • ALGO_TRADING：算法交易模块，提供多种常用的智能交易算法：twap、狙击手、冰山、BestLimit等，支持对接外部智能算法交易服务(如金纳算法)
   • SCRIPT_TRADER：脚本策略模块，针对多标的组合类交易策略设计，同时也可以直接在命令行中实现repl指令形式的交易，不支持回测功能
   • 市场雷达：市场雷达模块，允许用户基于自定义的公式实时计算任意合约组合数据，公式支持标准Python运算语法以及内置函数
   • 纸质帐户：模拟交易模块，纯本地化实现的模拟交易功能，基于交易接口获取的实时行情进行委托撮合，提供委托成交推送以及持仓记录
   • Chart_Wizard：k线图表模块，基于RQ Data数据服务(期货)或者交易接口(数字货币)获取历史数据，并结合Tick推送显示实时行情变化
   • Portfolio_MANAGER：投资组合模块，面向各类基本面交易策略，以独立的策略子账户为基础，提供交易仓位的自动跟踪以及盈亏实时统计功能
   • rpc_SERVICE：rpc服务模块，允许将某一VN Trader进程启动为服务端，作为统一的行情和交易路由通道，允许多客户端同时连接，实现多进程分布式系统
   • DATA_MANAGER：历史数据管理模块，通过树形目录查看数据库中已有的数据概况，选择任意时间段数据查看字段细节，支持csv文件的数据导入和导出
   • 数据记录器：行情记录模块，基于图形界面进行配置，根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，用于策略回测或者实盘初始化
   • EXCEL_RTD：EXCEL RTD(实时数据)实时数据服务，基于PYXLL模块实现在EXCEL中获取各类数据(行情、合约、持仓等)的实时推送更新
   • RISK_MANAGER：风险管理模块，提供包括交易流控、下单数量、活动委托、撤单总数等规则的统计和限制，有效实现前端风控功能
4. python交易接口接口封装(vnpy.api)，提供上述交易接口的底层对接实现。
5. 简洁易用的事件驱动引擎(vnpy.event)，作为事件驱动型交易程序的核心。
6. 对接各类数据库的标准化管理客户端(vnpy.database)：
   • Sql类
     • sqlite(Sqlite)：轻量级单文件数据库，无需安装和配置数据服务程序，vn.py的默认选项，适合入门新手用户
     • mysql(Mysql)：世界最流行的开源关系型数据库，文档资料极为丰富，且可替换其他高newsql兼容实现(如tidb)
     • postgresql(Postgresql)：特性更为丰富的开源关系型数据库，支持通过扩展插件来新增功能，只推荐熟手使用
   • Nosql类
     • mongodb(Mongodb)：基于分布式文件储存(bson格式)的非关系型数据库，内置的热数据内存缓存提供更快读写速度
     • influxdb(Influxdb)：针对时序数据专门设计的非关系型数据库，列式数据储存提供极高的读写效率和外围分析应用
7. 跨进程通讯标准组件(vnpy.rpc)，用于实现分布式部署的复杂交易系统。
8. Python高性能K线图表(vnpy.Chart)，支持大数据量图表显示以及实时数据更新功能。
9. 社区论坛和知乎专栏、内容包括vn.py项目的开发教程和Python在量化交易领域的应用研究等内容.
10. 官方交流群262656087(QQ)，管理严格(定期清除长期潜水的成员)，入群费将捐赠给vn.py社区基金。

环境准备

• 推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版VNStudio-2.4.0，内置了最新版的vn.py框架以及VN站量化管理平台，无需手动安装
• 支持的系统版本：Windows 7以上/Windows Server2008以上/Ubuntu18.04LTS
• 支持的Python版本：Python3.764位(注意必须是Python3.764位版本)

安装步骤

在这里下载最新版本，解压后运行以下命令安装：

窗口

install.bat

Ubuntu

bash install.sh

使用指南

1. 在SimNow注册CTP仿真账号，并在该页面获取经纪商代码以及交易行情服务器地址.
2. 在vn.py社区论坛注册获得VN站账号密码(论坛账号密码即是)
3. 启动VN工作站(安装VN工作室后会在桌面自动创建快捷方式)，输入上一步的账号密码登录
4. 点击底部的VN Trader Lite按钮，开始你的交易！

注意：

• 在VN交易员的运行过程中请勿关闭VN站(会自动退出)
• 如需要灵活配置量化交易应用组件，请使用VN Trader Pro

脚本运行

除了基于VN站的图形化启动方式外，也可以在任意目录下创建run.py，写入以下示例代码：

from vnpy.event import EventEngine from vnpy.trader.engine import MainEngine from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp def main():
    """Start VN Trader""" qapp = create_qapp()

    event_engine = EventEngine()
    main_engine = MainEngine(event_engine)
    
    main_engine.add_gateway(CtpGateway)
    main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
    main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)

    main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
    main_window.showMaximized()

    qapp.exec()

if __name__ == "__main__":
    main()

在该目录下打开Cmd(按住Shift->点击鼠标右键->在此处打开命令窗口/powershell)后运行下列命令启动VN交易员：

python run.py

贡献代码

vn.py使用github托管其源代码，如果希望贡献代码请使用gihub的PR(拉取请求)的流程：

1. 创建 Issue-对于较大的改动(如新功能，大型重构等)最好先开Issue讨论一下，较小的Improval(如文档改进，BUGFIX等)直接发PR即可)
2. 叉子vn.py–点击右上角叉子按钮
3. 克隆你自己的分叉：git clone https://github.com/$userid/vnpy.git
   • 如果你的分叉已经过时，需要手动同步：同步方法
4. 从开发人员创建你自己的功能分支：git checkout -b $my_feature_branch dev
5. 在$MY_FEATURE_BRANCH上修改并将修改推送到你的分叉上
6. 创建从你的分叉的$MY_FEATURE_BRANCH分支到主项目的开发人员分支的[拉取请求]-在此点击跨分叉进行比较，选择需要的Fork和分支机构创建PR
7. 等待审查，需要继续改进，或者被合并！

在提交代码的时候，请遵守以下规则，以提高代码质量：

• 使用autopep8格式化你的代码.运行autopep8 --in-place --recursive . 即可.
• 使用flake8检查你的代码，确保没有Error和警告。在项目根目录下运行flake8即可.

项目捐赠

过去6年中收到过许多社区用户的捐赠，在此深表感谢！所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中，用于支持vn.py项目的运作。

先强调一下：vn.py是开源项目，可以永久免费使用，并没有强制捐赠的要求！

捐赠方式:支付宝3216630132@qq.com(*晓优)

长期维护捐赠清单，请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字.

其他内容

• 获取帮助
• 社区行为准侧
• Issue模板
• PR模板

版权说明

麻省理工学院