trading 归档 - Python 实用宝典

vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年年1月正式发布，在开源社区6年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过600家，包括:私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。

全新的“vn.py全实战进阶”系列在线课程，已经在官方微信公众号[vnpy-社区访问数/每百万人：上线，覆盖cta策略(已完成)、期权波动率交易(更新中)等内容.购买请扫描下方二维码关注后，点击菜单栏的[进阶课程]按钮即可：

在使用vn.py进行二次开发(策略、模块等)的过程中有任何疑问，请查看vn.py项目文档，如果无法解决请前往官方社区论坛的[提问求助]板块寻求帮助，也欢迎在[经验分享]板块分享你的使用心得！

针对vn.py的金融机构用户，创建了一个专门的[vn.py机构用户群](QQ群号：676499931)，主要分享机构应用方面相关的问题，如:银行间市场接入、资管O32系统、分布式部署等内容。请注意本群只对金融机构用户开放，加群时请注明:姓名-机构-部门.

功能特点

全功能量化交易平台(vnpy.trader)，整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的接口，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。
网关(vnpy.覆盖国内外所有交易品种的交易接口)：
- 国内市场
  - ctp(Ctp)：国内期货、期权
  - CTP Mini(迷你)：国内期货、期权
  - ctp证券(Sopt)：etf期权
  - 飞马(女性)：国内期货
  - 用友金融(恒生)：国内期货、ETF期权
  - 飞创证券(秒)：etf期权
  - 南华nhtd(Nhtd)：国内期货、etf期权
  - 宽睿(OES)：国内证券(A股)、ETF期权
  - 中泰xtp(Xtp)：国内证券(A股)、etf期权
  - 国泰君安：国内证券(A股)
  - 恒生期权(Hsoption)：etf期权
  - 华鑫奇点(TORA)：国内证券(A股)、ETF期权
  - 星巴克(飞鼠)：黄金TD、国内期货
  - 金仕达黄金(KS黄金)：黄金TD
  - 鑫管家(Xgj)：期货资管
  - 融航(罗洪)：期货资管
  - 康星(中汇亿达)：银行间市场
- 海外市场
  - 富途证券(富图)：港股、美股
  - 老虎证券(老虎)：全球证券、期货、期权、外汇等
  - 互动经纪人(Ib)：全球证券、期货、期权、外汇等
  - 易盛9.0外盘(TAP)：全球期货
  - 直达期货(Da)：全球期货
  - MetaTrader5(MT5)：外汇、cfd、期货、股票
  - 羊驼(羊驼)：美股(零佣金)
  - 卡西亚(佳兆业投资)：港股
- 数字货币
  - bitmex(Bitmex)：数字货币期货、期权、永续合约
  - BYBIT(BYBIT)：数字货币永续合约
  - 币安(二进制)：数字货币现货
  - 币安永续(二进制)：数字货币永续合约
  - OKEX(OKEX)：数字货币现货、期货、永续、期权(V5统一账户)
  - 火币(火壁)：数字货币现货
  - 火币期货(Hoobif)：数字货币期货
  - 火币永续(霍比斯)：数字货币永续
  - 霍比奥(火币期权)：数字货币期权
  - Gate.io永续(Gateios)：数字货币永续合约
  - 派生比特(派生比特)，数字货币期权、永续合约
  - Bitfinex(Bitfinex)：数字货币现货
  - Coinbase(Coinbase)：数字货币现货
  - 位戳(位戳)：数字货币现货
  - 1Token(一个Token)：数字货币券商(现货、期货)
- 特殊应用
  - rpc服务(Rpc)：跨进程通讯接口，用于分布式架构
开箱即用的各类量化策略交易应用(vnpy.app)：
- cta_Strategy：cta策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对cta类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制(降低交易滑点、实现高频策略)
- cta_backtester：cta策略回测模块，无需使用Jupyter笔记本，直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作
- 价差交易：价差交易模块，支持自定义价差，实时计算价差行情和持仓，支持半自动价差算法交易以及全自动价差策略交易两种模式
- OPTION_MASTER：期权交易模块，针对国内期权市场设计，支持多种期权定价模型、隐含波动率曲面计算、希腊值风险跟踪等功能
- Portfolio_Strategy：组合策略模块，面向同时交易多合约的量化策略(阿尔法、期权套利等)，提供历史数据回测和实盘自动交易功能
- ALGO_TRADING：算法交易模块，提供多种常用的智能交易算法：twap、狙击手、冰山、BestLimit等，支持对接外部智能算法交易服务(如金纳算法)
- SCRIPT_TRADER：脚本策略模块，针对多标的组合类交易策略设计，同时也可以直接在命令行中实现repl指令形式的交易，不支持回测功能
- 市场雷达：市场雷达模块，允许用户基于自定义的公式实时计算任意合约组合数据，公式支持标准Python运算语法以及内置函数
- 纸质帐户：模拟交易模块，纯本地化实现的模拟交易功能，基于交易接口获取的实时行情进行委托撮合，提供委托成交推送以及持仓记录
- Chart_Wizard：k线图表模块，基于RQ Data数据服务(期货)或者交易接口(数字货币)获取历史数据，并结合Tick推送显示实时行情变化
- Portfolio_MANAGER：投资组合模块，面向各类基本面交易策略，以独立的策略子账户为基础，提供交易仓位的自动跟踪以及盈亏实时统计功能
- rpc_SERVICE：rpc服务模块，允许将某一VN Trader进程启动为服务端，作为统一的行情和交易路由通道，允许多客户端同时连接，实现多进程分布式系统
- DATA_MANAGER：历史数据管理模块，通过树形目录查看数据库中已有的数据概况，选择任意时间段数据查看字段细节，支持csv文件的数据导入和导出
- 数据记录器：行情记录模块，基于图形界面进行配置，根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，用于策略回测或者实盘初始化
- EXCEL_RTD：EXCEL RTD(实时数据)实时数据服务，基于PYXLL模块实现在EXCEL中获取各类数据(行情、合约、持仓等)的实时推送更新
- RISK_MANAGER：风险管理模块，提供包括交易流控、下单数量、活动委托、撤单总数等规则的统计和限制，有效实现前端风控功能
python交易接口接口封装(vnpy.api)，提供上述交易接口的底层对接实现。
简洁易用的事件驱动引擎(vnpy.event)，作为事件驱动型交易程序的核心。
对接各类数据库的标准化管理客户端(vnpy.database)：
- Sql类
  - sqlite(Sqlite)：轻量级单文件数据库，无需安装和配置数据服务程序，vn.py的默认选项，适合入门新手用户
  - mysql(Mysql)：世界最流行的开源关系型数据库，文档资料极为丰富，且可替换其他高newsql兼容实现(如tidb)
  - postgresql(Postgresql)：特性更为丰富的开源关系型数据库，支持通过扩展插件来新增功能，只推荐熟手使用
- Nosql类
  - mongodb(Mongodb)：基于分布式文件储存(bson格式)的非关系型数据库，内置的热数据内存缓存提供更快读写速度
  - influxdb(Influxdb)：针对时序数据专门设计的非关系型数据库，列式数据储存提供极高的读写效率和外围分析应用
跨进程通讯标准组件(vnpy.rpc)，用于实现分布式部署的复杂交易系统。
Python高性能K线图表(vnpy.Chart)，支持大数据量图表显示以及实时数据更新功能。
社区论坛和知乎专栏、内容包括vn.py项目的开发教程和Python在量化交易领域的应用研究等内容.
官方交流群262656087(QQ)，管理严格(定期清除长期潜水的成员)，入群费将捐赠给vn.py社区基金。

环境准备

推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版VNStudio-2.4.0，内置了最新版的vn.py框架以及VN站量化管理平台，无需手动安装
支持的系统版本：Windows 7以上/Windows Server2008以上/Ubuntu18.04LTS
支持的Python版本：Python3.764位(注意必须是Python3.764位版本)

安装步骤

在这里下载最新版本，解压后运行以下命令安装：

窗口

install.bat

Ubuntu

bash install.sh

使用指南

在SimNow注册CTP仿真账号，并在该页面获取经纪商代码以及交易行情服务器地址.
在vn.py社区论坛注册获得VN站账号密码(论坛账号密码即是)
启动VN工作站(安装VN工作室后会在桌面自动创建快捷方式)，输入上一步的账号密码登录
点击底部的VN Trader Lite按钮，开始你的交易！

注意：

在VN交易员的运行过程中请勿关闭VN站(会自动退出)
如需要灵活配置量化交易应用组件，请使用VN Trader Pro

脚本运行

除了基于VN站的图形化启动方式外，也可以在任意目录下创建run.py，写入以下示例代码：

from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp

def main():
    """Start VN Trader"""
    qapp = create_qapp()

    event_engine = EventEngine()
    main_engine = MainEngine(event_engine)
    
    main_engine.add_gateway(CtpGateway)
    main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
    main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)

    main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
    main_window.showMaximized()

    qapp.exec()

if __name__ == "__main__":
    main()

在该目录下打开Cmd(按住Shift->点击鼠标右键->在此处打开命令窗口/powershell)后运行下列命令启动VN交易员：

python run.py

贡献代码

vn.py使用github托管其源代码，如果希望贡献代码请使用gihub的PR(拉取请求)的流程：

创建 Issue-对于较大的改动(如新功能，大型重构等)最好先开Issue讨论一下，较小的Improval(如文档改进，BUGFIX等)直接发PR即可)
叉子vn.py–点击右上角叉子按钮
克隆你自己的分叉：git clone https://github.com/$userid/vnpy.git
- 如果你的分叉已经过时，需要手动同步：同步方法
从开发人员创建你自己的功能分支：git checkout -b $my_feature_branch dev
在$MY_FEATURE_BRANCH上修改并将修改推送到你的分叉上
创建从你的分叉的$MY_FEATURE_BRANCH分支到主项目的开发人员分支的[拉取请求]-在此点击跨分叉进行比较，选择需要的Fork和分支机构创建PR
等待审查，需要继续改进，或者被合并！

在提交代码的时候，请遵守以下规则，以提高代码质量：

使用autopep8格式化你的代码.运行autopep8 --in-place --recursive . 即可.
使用flake8检查你的代码，确保没有Error和警告。在项目根目录下运行flake8即可.

项目捐赠

过去6年中收到过许多社区用户的捐赠，在此深表感谢！所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中，用于支持vn.py项目的运作。

先强调一下：vn.py是开源项目，可以永久免费使用，并没有强制捐赠的要求！

捐赠方式:支付宝3216630132@qq.com(*晓优)

长期维护捐赠清单，请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字.

其他内容

版权说明

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功能：

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版本编号

Vnpy 基于Python的开源量化交易平台开发框架