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Tqsdk-python-天勤量化开发包，期货量化，实时行情/历史数据/实盘交易

TqSdk天勤量化交易策略程序开发包

TqSdk是一个由信易科技发起并贡献主要代码的开源Python库.依托快期多年积累成熟的交易及行情服务器体系，TqSdk支持用户使用极少的代码量构建各种类型的量化交易策略程序，并提供包含期货、期权、股票的历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘交易-运行监控-风险管理全套解决方案

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqAccount, TargetPosTask

api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "4003242", "123456"), auth=TqAuth("信易账户", "账户密码"))      # 创建 TqApi 实例, 指定交易账户
q_1910 = api.get_quote("SHFE.rb1910")                         # 订阅近月合约行情
t_1910 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1910")                    # 创建近月合约调仓工具
q_2001 = api.get_quote("SHFE.rb2001")                         # 订阅远月合约行情
t_2001 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2001")                    # 创建远月合约调仓工具

while True:
  api.wait_update()                                           # 等待数据更新
  spread = q_1910["last_price"] - q_2001["last_price"]        # 计算近月合约-远月合约价差
  print("当前价差:", spread)
  if spread > 250:
    print("价差过高: 空近月，多远月")                            
    t_1910.set_target_volume(-1)                              # 要求把1910合约调整为空头1手
    t_2001.set_target_volume(1)                               # 要求把2001合约调整为多头1手
  elif spread < 200:
    print("价差回复: 清空持仓")                               # 要求把 1910 和 2001合约都调整为不持仓
    t_1910.set_target_volume(0)
    t_2001.set_target_volume(0)

要快速了解如何使用TqSdk，可以访问我们的十分钟快速入门指南

架构

功能

TqSdk提供的功能可以支持从简单到复杂的各类策略程序

  • 公司级数据运维，提供当前所有可交易合约从上市开始的全部Tick数据和K线数据
  • 支持市场上90%的期货公司实盘交易
  • 支持模拟交易
  • 支持Tick级和K线级回测，支持复杂策略回测
  • 提供近百个技术指标函数及源码
  • 用户无须建立和维护数据库，行情和交易数据全在内存数据库，无访问延迟
  • 优化支持熊猫和麻木的库
  • 无强制框架结构，支持任意复杂度的策略，在一个交易策略程序中使用多个品种的K线/实时行情并交易多个品种
  • 配合开发者支持工具，能够进行交易信号打点，支持自定义指标画图

安装

TqSdk仅支持Python3.6及更高版本。要安装TqSdk，可使用PIP：

$ pip install tqsdk

文档

在线阅读HTML版本文档：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest

在线问答社区：https://www.shinnytech.com/qa

知乎账户[天勤量化]：https://www.zhihu.com/org/tian-qin-liang-hua/activities

用户交流QQ群：619870862(目前只允许给我们点过STAR的同学加入，加群时请提供GitHub用户名)

GUI

TqSdk本身自带的WEB_GUI功能，简单一行参数即可支持调用图形化界面，详情参考web_gui

关于我们

信易科技是专业的期货软件供应商和交易所授权行情服务商.旗下的快期系列产品已为市场服务超过10年。TqSdk是公司开源计划的一部分