下面是 Market Moments APP 显示的下周重要经济事件和财报，供你参考：
分类目录归档：量化投资
我开发了一款APP…
我为了更好地发现每次事件或股票财报发布时的波动率，开发了这款 APP: Market moments
使用它你能够：
- 实时跟踪美股财报日历，提前做好交易准备
- 查看各支股票历史财报发布后的波动情况
- 分析重大经济数据发布（如 CPI、非农就业数据等）对市场的影响
- 为期权交易者提供波动率分析工具，特别适合进行 Straddle 策略
通过 Market Moments，你可以：
- 快速了解即将公布财报的公司
- 查询历史财报波动数据，评估潜在交易机会
- 设置重要经济数据发布提醒
- 获取详细的财报前后股价波动情况
这款 APP 的设计初衷是帮助投资者更好地把握市场波动机会，降低期权交易风险。
How I make 47% profit on NFLX earnings
After earnings releases, stock price volatility can be extreme – 5% movements are normal, 10% swings are common, and some even exceed 20%.
This leads many to try ‘betting on earnings.’ However, this approach requires correctly predicting market direction after earnings, which is notoriously difficult to systematize.
Today, I’ll introduce a strategy that doesn’t require directional prediction but instead profits from volatility – the Straddle strategy.
The principle of a Straddle is simple: simultaneously buying both call and put options with the same strike price and expiration date.
However, timing the purchase and selecting the right expiration date for the Straddle requires careful consideration.
Let’s take a simple example from NFLX’s earnings on January 21st. According to the APP: Market Moments data, NFLX’s historical average post-earnings movement is around 8%:
At that time, purchasing one Straddle required a minimum movement of 7.x% to be profitable. Based on historical data, this had a high probability of success. My purchase cost was approximately $6,478.
Eventually, NFLX exceeded earnings expectations and opened up over 12%. If you sold within the first hour of trading, you could profit over $3,000, representing about a 47% return.
However, if NFLX hadn’t exceeded expectations and opened with less than a 7% move, you would have suffered losses due to the sharp decline in implied volatility. With only a 5% move at open, you would have lost around $1,200.
Therefore, analyzing historical volatility is crucial. However, buying Straddles with longer expiration dates provides more margin for error. Take Tesla’s recent earnings as an example:
According to APP: Market Moments search results, Tesla’s most recent earnings volatility was unusually low at just 2.x%. If you had bought a same-week expiring Straddle, with a cost basis of 10.x%, you would have suffered significant losses due to implied volatility collapse.
However, if you had chosen a late February expiring Straddle, given Tesla’s subsequent market performance dropping to $325, assuming your Straddle strike price was $389, the decline of 325/389-1 = 16.45% would have still resulted in a profit.
Two key factors for buying Straddles are:
- Purchase Straddles with sufficiently distant expiration dates to provide a longer buffer period.
- Historical earnings volatility should be high enough to exceed the minimum movement needed for the current Straddle to be profitable. You can view upcoming earnings releases or search historical earnings volatility for all US stocks in the APP: Market Moments:
You can scan the QR code below to download:
我是如何在美股NFLX财报上盈利 47% 的
美股的财报季可以说是最紧张刺激的投资游戏之一。
因为美股的财报出来后，股票的波动率特别大，5% 是正常现象，10% 是司空见惯，更有甚者能达到 20% 以上。
因此有很多人就会尝试去：”赌财报”。而赌财报这种方式需要你判断正确财报后市场的方向，这其实是很难发现规律的。
今天给大家介绍一种策略，不需要判断方向，改而采用判断 “波动率”的方式去盈利，那就是Straddle策略。
Straddle 的原理很简单，就是同时买入相同行权价和相同到期日的看涨期权和看跌期权。
但是什么时候能买，买什么时间到期的Straddle 是很有讲究的。
举一个最简单的例子就是前段时间1 月 21 号NFLX 的财报，根据 APP: Market Moments的数据显示，NFLX 每次财报后的历史平均波动在 8% 左右：
当时购买一张 Straddle，最终到达能盈利的最小波动是7.x%，根据历史数据来看，胜率很高，当时我买入的成本大概是 6478 美元。
最终，NFLX 财报超预期，开盘涨超 12%，如果你能在盘中第一个小时出手，能盈利 3k 美元以上。盈利率大概是 47%。
当然，如果 NFLX 没有超预期，开盘涨幅低于 7%，那么你也会因为隐含波动率的大幅下跌而产生亏损，假如其开盘波动只有 5%，那么你会亏损 1200 美元左右。
因此，判断历史波动率非常重要，但是，如果你买更远期到期的 Straddle，你的容错性会高很多，以这一次特斯拉财报为例：
根据 APP: Market moments 的搜索结果展示，你可以看到最近一次特斯拉的财报波动率实在是太差了，只有 2.x%，如果你买当周到期的 Straddle，当时购买一张特斯拉 Straddle 需要的成本是10.x%，会因为隐含波动率的下跌大幅亏损。
但是，如果你选择买 2 月底到期的 Straddle，由于特斯拉在后面的市场表现中，最低探到 325 美元，假设你当初买Straddle 的行权价为389，这波特斯拉的下跌幅度则为325/389-1 = 16.45%，最终你也还是盈利的。
可以看到，买 Straddle 的2 个关键因素：
1. 购买足够远期的 Straddle，给你更长时间的缓冲垫。
2. 历史财报波动率要足够高，高过其当前 Straddle 能够盈利的最低波动率，这个你可以从APP: Market moments 中看到即将发布或搜索所有美股的历史财报波动情况：
你可扫描下方二维码下载：
新年快乐！！Market Moments 重磅更新！！
2025 新年快乐！在这个充满希望的新年里，愿大家都能心想事成，学业进步，健康快乐！
随着新年的到来，Market Moments 也迎来重磅更新！
首先，首页进行了改版升级，现在你可以在首页筛选经济事件、重要事件和美股财报数据，以便阅读不同类型的信息。
第二，支持了美股财报事件的历史数据研究和追踪，现在你可以很轻易地从高亮部分看到每次美股发布财报后的波动情况。
此外，点击 To Revenue，可以很轻易地将数据切换到 财报的营收数据的模式：
第三，搜索功能也增加了对财报数据的支持，现在你可以搜索任意股票代码以获取历史财报发布后的波动和走势：
更多功能大家可以下载 APP 体验！
最后，祝大家在新的一年里，身体健康，平安快乐！
特朗普重返白宫：历史数据揭示全球市场投资机遇
随着2025年1月20日（美国东部时间周一晚上10:30）特朗普正式宣誓就职，全球投资者的目光都聚焦在这位即将重返白宫的总统身上。
在这个关键时刻，回顾历史数据或许能为我们提供一些有价值的投资启示。
让我们先看看2017年特朗普首次就职后的美国市场表现：
在特朗普上一任期的首个240个交易日，纳斯达克100指数（QQQ）交出了一份亮眼的成绩单，累计上涨30%：
与此同时，亚洲市场在同期也呈现出显著增长：
– 港股（恒生指数）表现尤为抢眼，240个交易日内大涨35.98%
– A股（上证指数）也录得9.2%的可观涨幅：
有意思的是，在奥巴马最后一任期和拜登在任期的首年表现中，恒生指数和上证指数均录得负收益。
然而，最令人瞩目的莫过于加密货币市场，比特币在这240个交易日内实现了惊人的300%涨幅，这其实侧面反应了特朗普对加密货币乃至整个 Web3 的态度是支持的。
另一个引人深思的数据是：自2005年以来，每位新任美国总统上任后的首年240个交易日，QQQ的涨幅都保持在10%以上。这一历史规律是否会在2025年再次应验？让我们拭目以待吧。
想了解更多历史市场数据和深度分析，欢迎下载Market Moments APP，让数据助力您的投资决策。APP 完全免费，另外，财报季即将到来，后续还会推出财报专项，敬请期待。
半年磨一剑，我的第一个出海 APP 发布啦！
每隔一段时间，总有几个重要的经济数据会影响市场。美联储利率决定、非农、CPI、GDP、PMI…这些数字的起伏，往往牵动着全球市场的神经。
现在市面上的经济数据APP 大多都存在一个问题：没有直观体现经济数据发布后这些数据对世界各地的金融市场产生的影响。
这就是我开发 Market Moments 的初衷。它是一个简单但实用的经济数据工具:
它就像一个随身的经济日历，帮你：
1. 追踪重要经济数据对不同市场的影响
2. 交易日历，哪一天发布了什么经济事件，会发布什么经济事件，有什么节假日，在这个 APP 上一清二楚：
3. 搜索，你可以搜索历史上发生过的经济事件以及其对市场的影响
4. 收藏和自定义设置：点击右上角的小星星，你就可以收藏某个事件，避免重复查找。另外，在设置页面中，你还可以选择红涨绿跌/中英文/黑色模式等配置。
5.分享功能最后，你还可以通过分享按钮，将事件分享给你朋友：
不追求花哨的功能，只为满足最基础的需求 – 知道该看什么，什么时候看。
如果你也需要这样一个工具，欢迎在 App Store 搜索【Market Moments】。
推荐一个非常优惠的QMT开户渠道
很多喜欢玩量化的同学都想要找一个靠谱且低费率能做自动化的券商。
我之前也推荐过一个渠道，但是因为他们公司内部问题，之前的那个开户渠道也遗憾下线了，今天给大家找到了一个新的渠道，费率如下：
有需要的或有任何疑问的可以直接联系我的微信: 83493903 (备注开户) 进行开通，或扫描二维码开户，有专业人士会跟进后续的开户和功能开通。
【AI试试水】关于美股Copart公司的走势预测
以下是二七阿尔量化的AI小机器人关于Copart公司的分析。
科帕特（Copart）是一家美国德克萨斯州达拉斯的在线车辆拍卖和再营销服务商，在北美、欧洲和中东都有业务。
[积极因素]:
- Copart最近的表现令人印象深刻，股价在2023年上涨了50%，显示出投资者对公司的强烈信心。
- 公司在2024财年第一季度实现了实质性的增长，收入和净利润大幅增长，表明公司正在扩大全球业务，并增加市场份额。
- 公司强大的财务指标，包括高每股息税前利润（EBIT）和正面的净利润率，表明公司盈利能力健康。
- 公司的高流动性，如快速比率所示，表明它有足够的资源来满足短期债务。
[潜在问题]:
- 公司高的负债与净资产比率和总负债与总资产比率表明存在大量债务，如果公司的现金流不足以支付利息费用，这可能成为一个问题。
- 公司高的存货周转率可能表明存货管理效率低下，可能导致更高的成本和较低的盈利能力。
- 公司高的应收账款周转率可能表明较长的收款周期，可能影响其流动性。
分析：基于积极的发展和潜在的担忧，我预测Copart（CPRT）的股价将在未来一周内上涨3-4%（从2023年11月17日到2023年11月24日）。公司强劲的财务表现和增长，以及高流动性，表明它是一个稳健的投资。然而，高负债水平和潜在的存货管理效率不足是可能影响公司盈利能力的潜在问题。
总体而言，公司最近的表现和未来的增长潜力表明它是一个强大的投资。然而，投资者应密切关注公司的债务水平和存货管理，以确保这些问题不会显现出来。在短期内，公司的股价预计将继续上升，受到强烈的市场情绪和公司基本面的推动。
关于shortcut learning，是否可以用于股市数据？
什么是shortcut learning(快捷学习)
快捷学习（shortcut learning）是指神经网络在训练期间使用某些特定的捷径（shortcut）来完成任务，而这些捷径可能并没有真正理解任务的本质，而是通过记忆一些特定的输入-输出对来完成任务。这种学习方式可能会导致过拟合问题，并且对于新的输入数据可能会产生不准确的预测。
例如，在图像分类任务中，一个神经网络可能会倾向于使用一些表面特征（如颜色或形状）来判断图像属于哪个类别，而没有真正理解该类别的本质特征。这样的模型可能会在训练集上表现出色，但在测试集上的表现可能会受到影响，因为测试集中可能包含了一些不同于训练集的样本。
为了解决快捷学习问题，一些方法包括增加训练数据，使用正则化技术（如dropout），以及设计更复杂的神经网络架构等。
shortcut learning 适合哪些场景
快捷学习通常适用于一些具有高度结构化和规则化特征的任务，例如语音识别、图像分类和机器翻译等。在这些任务中，数据的结构和规律性可以被网络用来发现一些规则和模式，以加速学习过程。此外，快捷学习在一些数据较少的任务中也可以得到较好的表现，因为模型可以从有限的数据中学习并利用一些常见的输入-输出模式来加快训练速度。
但是，快捷学习也存在一些问题，如过拟合和对新数据的泛化性能不佳等问题。因此，在应用快捷学习技术时需要谨慎选择并结合其他方法来提高模型的泛化性能和稳健性。
股市分类问题通常是一个高度复杂和非线性的问题，由于股票市场的复杂性，快捷学习可能并不适合用于该领域的任务。
shortcut learning 适合股市的分类问题吗
股票市场的特征和趋势是难以预测和解释的，因此需要更深入和细致的分析和建模。相反，快捷学习更适合处理具有明显规则和结构的数据，例如语音、图像和自然语言处理等领域。
在股票市场的分类问题中，需要考虑各种不同的影响因素，例如市场走势、经济政策、公司业绩等等。因此，更适合使用一些复杂的深度学习方法来处理这些数据，例如循环神经网络（RNN）和卷积神经网络（CNN）。这些方法可以更好地捕捉到不同特征之间的复杂关系，并提高模型的泛化性能。
比如对于450W数据量的股市数据，由于数据量较大，可以考虑使用一些比较复杂的深度学习模型来进行建模。以下是几种可能适合的模型：
- 卷积神经网络（CNN）：CNN适用于处理图像等具有空间结构的数据，可以学习到数据中的空间特征。在股票数据中，也可以将数据视为二维数据，其中一个维度表示时间，另一个维度表示不同的特征（如开盘价、收盘价等）。通过使用CNN，可以从这些二维数据中学习到时间序列上的模式，以及不同特征之间的关系。
- 长短时记忆网络（LSTM）：LSTM适用于处理序列数据，能够捕捉到时间序列上的长期依赖关系。在股票数据中，LSTM可以用于学习和预测未来的股价走势。通过使用LSTM，可以从历史数据中学习到市场的趋势和规律，以及不同特征之间的关系，以便进行未来的预测。
- 注意力机制（Attention）：注意力机制是一种可以自动学习不同特征之间的权重分配的技术。在股票数据中，可以使用注意力机制来学习哪些特征对于预测股价变化更加重要。通过使用注意力机制，可以从海量数据中自动选择对预测最有用的特征，提高预测的准确性。
综上所述，对于450W数据量的股市数据，可以尝试使用一些复杂的深度学习模型，例如CNN、LSTM和注意力机制等，以提高预测的准确性和稳定性。但是，选择哪种模型还需要考虑具体的问题和数据特征，需要进行实验和调整来选择最适合的模型。