Backtrader-用于交易策略的Python回测库

下面是一个简单移动平均线交叉的代码片段。这可以用几种不同的方式来完成。使用文档(和示例)，Luke！

from datetime import datetime
import backtrader as bt

class SmaCross(bt.SignalStrategy):
    def __init__(self):
        sma1, sma2 = bt.ind.SMA(period=10), bt.ind.SMA(period=30)
        crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)
        self.signal_add(bt.SIGNAL_LONG, crossover)

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(SmaCross)

data0 = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='MSFT', fromdate=datetime(2011, 1, 1),
                                  todate=datetime(2012, 12, 31))
cerebro.adddata(data0)

cerebro.run()
cerebro.plot()

包括一张功能齐全的图表。试试看!这包含在样本中，作为sigsmacross/sigsmacross2.py沿着这条路走sigsmacross.py可以从命令行参数化的

功能：

用Python编写的实时交易和回测平台

实时数据馈送和交易
互动代理(需求IbPy并极大地受益于已安装的pytz)

视觉图表)需要一把叉子comtypes直到拉入请求集成到版本中并受益于pytz)

OANDA(需要oandapy)(仅限睡觉接口-v20实现时不支持流媒体)

来自CSV/文件、在线来源或来自的数据馈送熊猫和猛火

数据筛选器，如将每日条形图分成块以模拟日内或使用Renko砖块

支持多种数据馈送和多种策略

一次多个时间范围

集成重采样和重放

逐步回溯测试或一次性回测(战略评估除外)

一体式指示器电池

Ta-Lib指示器支持(需要pythonTa-lib/检查文档)

轻松开发自定义指标

分析器(例如：TimeReturn、Sharpe Ratio、SQN)和pyfolio集成(已弃用)

灵活界定佣金计划

集成代理模拟与市场，关，限制，停，停止限制，停止轨迹，StopTrailLimit*和*OCO订单、托架订单、滑移、成交量填充策略和未来类工具的持续现金调整

用于自动打桩的定尺器

关闭时作弊和打开时作弊模式

调度程序

交易日历

打印(需要matplotlib)

文档

博客：

Blog

要阅读完整文档，请访问：

Documentation

内置指示器列表(122)

Indicators Reference

Python 2/3支持

Python>=3.2

它还可以与pypy和pypy3(不得图谋-matplotlib在以下情况下不受支持PyPy)

安装

backtrader是自包含的，没有外部依赖项(除非您想要打印)

从…琵琶：

pip install backtrader

pip install backtrader[plotting]
如果matplotlib未安装，您希望执行一些打印操作

注意事项

matplotlib的最低版本为1.4.1

以下是一个示例IB数据馈送/交易：

IbPy似乎不在PyPi里。执行以下任一操作：
pip install git+https://github.com/blampe/IbPy.git
或(如果git在您的系统中不可用)：
pip install https://github.com/blampe/IbPy/archive/master.zip

对于其他功能，如：Visual Chart，Oanda，TA-Lib，请检查文档中的依赖项

来源：

将Backtrader在项目内部的源代码中找到的目录

版本编号

X.Y.Z.I

X：主版本号。应该保持稳定，除非有大的改变，比如大修以使用numpy

Y：次要版本号。在添加完整的新功能或(上帝保佑)不兼容的API更改时进行更改

Z：修订版本号。针对文档更新、小更改、小错误修复进行更改

i：平台中已内置的指标数量

Python 实用宝典

Backtrader-用于交易策略的Python回测库

功能：

文档

Python 2/3支持

安装

版本编号

有趣好用的Python教程