Python 量化投资实战教程(7)—孕线真的有用吗?-Python 实用宝典

Python 量化投资实战教程(7)—孕线真的有用吗?

如上图就是所谓的孕线(harami)形态,也叫作子线跟随母线。两线长度差异越大,信号越强烈。

从技术指标层面来讲,在综合了其他指标(如20日均线、macd等)的情况下,孕线是比较可靠的反转信号。

从上图可以知道,孕线看涨信号主要由以下指标组成:

1.前一根K线的实体完全覆盖第二根K线
2.价格处于底部位置

今天我们就来试试用上述指标回测603186这只股票,看看效果如何。

​为了简化问题,卖出信号由买入股票后涨10%或跌10%决定。

本文全部代码,请在Python实用宝典后台回复:量化投资7 进行下载。或到Github获取:
https://github.com/Ckend/pythondict-quant

1.基础版

该策略最大的难点在于如何判断价格处于底部位置。

我们第一版策略可以根据前三天的股价来判断是否处于底部位置。

如果股价连续三天下跌,第四天出现孕线上涨信号,则视为可买入信号。

对此股票使用该策略进行回测,时间是2010年1月1日至2020年8月15日,效果如下:

部分代码如下:

盈利9次,亏损10次,平均收益率1.3%,效果比较一般。

从中的买入点可以看到,该策略并没有准确地找到价格底部位置,许多买入点都在高点买入了。

2.优化版

为了解决高点买入的问题,我们需要合理的判断价格是否处于底部。

【连续多日下跌】这样的指标是无法判断价格所处的位置的。

相比之下,X日价格平均线却有一定的参考意义,如果价格低于20日平均线,可以认为该股票正处于近期的价格低谷中,此时出现的孕线才有价值。

因此,我们将【连续三日下跌】的指标更换为【价格低于20日均线】,重新进行回测

效果如下:

上述部分代码修改为:

平均收益率4.7%,盈利8次,亏损6次。不错,相比于基础版已经有非常大的改进。

但是,从图像上看还是有可以改进的地方。

3.加强版

事实上,第二版中有些孕线的当日最高价或当日最低价已经超过了前一日的K线实体,最标准的孕线应该是整根K线都在前一日的K线的实体内。

因此harami的计算方法依然需要改进,但是,这种孕线一整根都在前一日的K线实体内的情况,在这只股票10年的发展里只出现过4次,当然,这4次里3次都盈利了:

部分代码如下:

平均收益率6.5%,但这种最标准的孕线出现次数实在太少了,其实并不具备参考价值。

因此整体来看,孕线是一个不可强求的指标。

如果你是一个传统的投资者,可能很久很久才能在你的股票池里遇到一次标准的孕线。

如果你是一个量化投资者,即便你通过回测的方法找到了今天A股中所有符合孕线标准的股票,由于历史数据较少,并不足以构成投资参考价值,毕竟抛五次硬币,四次朝上的可能性也是挺大的。

总的而言,不推荐将孕线作为投资参考指标。不过,本文的研究仅仅局限于一只股票,下篇量化投资实战文章,我们将围绕整个A股,对孕线的可用性进行探讨。

我们的文章到此就结束啦,如果你喜欢今天的Python 实战教程,请持续关注Python实用宝典。

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